Stat Arb Forex Broker

F. Wie viel kann ich mit Statistical Arbitrage EAs für MT4 A machen. Wie schnell kannst du laufen? Es gibt eine Menge Leute, die nach Feuer suchen und Handelssysteme vergessen, die sie auf ein Diagramm fallen lassen können, sich zurücklehnen und ihre 50 anfänglichen Eigenkapital im ersten Jahr in 10 Millionen wachsen lassen. Ja. Menschen wirklich glauben, dass Werkzeuge wie diese existieren und leider theres kein Mangel an Anbietern glücklich, ihre Produkte als Erfüllung dieser Phantasien Position FX AlgoTrader sind nicht einer dieser Anbieter. Die Stat Arb EA Werkzeuge auf dieser Seite sind Werkzeuge NICHT ROBOTER. Sie bieten eine reiche Arbitrage-Toolset, die es Händlern ermöglicht, ihre Job-Trading-Strategie zu automatisieren, was auch immer Zeitrahmen sie bevorzugen. Wenn youve nie einen Penny Trading FX oder andere Vermögenswerte die Chancen, Geld mit Arb-Tools, leider ist nicht hoch. Sie werden nicht einen verlorenen Händler in einen gewinnenden Händler verwandeln, aber sie automatisieren eine arb-Strategie und sorgen für eine solide Risikokontrolle. Wie viel Sie machen, hängt davon ab, wie gut Sie als Händler sind. Manche Leute können schneller laufen als andere - wenn du gute Ausrüstung hast, macht sie den Job einfacher. Du hast Backtest-Daten für die Arbitrage-Tools A. Nein. Leider ist es nicht möglich, EAs in MetaTrader 4 zu backtest, die mehrere Paare handeln. Q. Ich habe festgestellt, dass die neue Version des Systems die Möglichkeit hat, die Positionsgrößen für jedes Bein des arb zu variieren. Wie bestimmen Sie, was die richtige Position Größe für jedes Bein sollte A. Mit kleinen Konten Handel Mikro-oder Mini-Lose seine nicht entscheidend, um die Beine Gleichgewicht zu machen. Wenn die Positionsgröße zunimmt, wird dies signifikanter. Zum Beispiel werden alle Paare, die USD als Zitat-Währung haben, zB Majors wie EURUSD GBPUSD den gleichen Pip-Wert haben. Also ein Standard-Los für EURUSD und GBPUSD haben beide den gleichen Pip-Wert von 10pip. Wenn die Arb-Paare aus einem Kreuz wie EURJPY bestehen, wäre der Pip-Wert (basierend auf den heutigen Raten) 12.88pip. Um die Beine auszugleichen, müssten wir die Positionsgröße des EURJPY-Beins um 11.2880,78 reduzieren. Um also eine ausgewogene EURUSDEURJPY-Arb zu schaffen, müsste man 1 Los für das EURUSD-Bein und 0.78 Lose für das EURJPY-Bein verwenden. Wenn wir die Positionsgröße auf 0,1 Lose reduzieren (10.000 - ein Mini-Los), müssten die Positionsgrößen auf 0,1 und 0,078 eingestellt werden. Also, wenn du kein Mikrokonto hast, musst du zwei Mini-Lots für beide Beine laufen lassen. Sobald Sie die Positionsgröße auf Mikro-Lose reduzieren, wird der Effekt des Ausgleichs der Arb immer weniger signifikant. Der einfachste Weg, um den Pip-Wert zu berechnen, ist, einen Online-Pip-Rechner Q zu verwenden. Kann ich das gleiche arb auf mehrere Zeitrahmen pro EURUSDGBPUSD auf H1 und auf M15 A ausführen. Dont do this Die Arb-Produkte erlauben nur eine einmalige Instanz eines bestimmten arb zu laufen. Wenn Sie das gleiche Arb-Setup auf ein anderes Diagramm laden, wird es die internen Variablen verwirren, die für die Handelsverwaltung verwendet werden. Das System wird sich nicht logisch verhalten, da die beiden Arbs die internen Variablen, die ein fehlerhaftes Handelsverhalten erzeugen könnten, ständig überschreiben werden. Sie können eine beliebige Anzahl von einzigartigen Arbs auf der MT4-Plattform mit dem Tool laufen - aber sie müssen alle einzigartig sein. Z. B. eine Instanz von EURUSDGBPUSD oder AUDUSDNZDUSD etc etc Für fortgeschrittene Arb-Trader ist es möglich, das gleiche arb auf einen anderen Zeitrahmen zu erstellen, indem man die Paar-Sequenzierung umkehrt und so eine inverse arb erzeugt. ZB EURUSDGBPUSD auf H1 und GBPUSDEURUSD auf M15. Allerdings müsste der Händler die Handelsrichtung beider Arb-Setups unter Verwendung der Trendverriegelungsoptionen steuern. Dieser Ansatz kann verwendet werden, um den Abbau auf längerfristige Bogen zu hecken und zu reduzieren, aber diese Strategie ist aufgrund der Fähigkeit, die bei der Schließung der inversen Arb-Komponente erforderlich ist, komplex, wenn eine langfristige mittlere Umdrehung stattfindet. Q. Ich erlebe Schwierigkeiten, V3 zu erwerben, um mit den Globalen Losgrößen und Gewinn-Aggregations-GVARs (Globale Variablen) zu arbeiten. Hier ist das, was ich erlebe: - Auf der Registerkarte Zeitschrift kann ich sehen, dass die Expertenfunktionen erfolgreich geladen wurden - Die Experten-Registerkarte zeigt, dass die Experten initialisiert wurden - ich habe den GVAR direkt wie angewiesen kopiert und die globalen Variablen hinzugefügt. Danach erschienen Lot 1 und Lot 2 Größen auf den On-Chart-Display-Etiketten. Es werden jedoch keine Trades eröffnet. Ich suche einen Eintrag vom Typ Stationäre Recoupling. Was sind die nächsten Schritte in der Fehlersuche, um herauszufinden, warum die EA die GVAR-Einstellungen korrekt auf dem Diagramm anzeigt, aber keine Aufträge eröffnet wird. Sollte ich eine neue Functions-Datei mit der EA verwenden, die GVARs hat, freut sich auf deine Antwort. A. Die globalen Parameter sind derzeit nicht in den technischen Datenblättern für V3 dokumentiert. Heres eine Beschreibung dessen, was sie sind und tun. GVARs - Globale Variablen können manuell in die Globale Variablentabelle in MT4 hinzugefügt werden. Wenn diese Variablen vorhanden sind, werden sie die lokalen Kontrollen für alle auf der Plattform geladenen V2.5 EAs überlagern. Die aktuellen GVARs sind: - V2.5 Global Aggregated Target - ermöglicht es dem Trader, ein globales Aggregationsziel für alle V2.5 EAs zu definieren. V2.5 Global Lot 1 - definiert primäre Paar Losgröße - zB EURUSDGBPUSD - primär ist EURUSD V2.5 Global Lot 2 - definiert sekundäres Paar Losgröße - zB EURUSDGBPUSD - sekundär ist GBPUSD V2.5 Global Dynamic Slow Down - Wenn dieses GVAR vorhanden ist, wird das System dynamisch das Account BalanceEquity Ratio berechnen und ein neues GVAR mit dem Namen V2.5 Equity Balance Ratio erstellen Diese Daten V2.5 Global Dynamic Stop Level (zB 0,8) - Wenn das Equity Balance Ratio unter die Dynamic Stop Level fällt, öffnet das System keine neuen Trades. V2.5 Globaler dynamischer Start Level (zB 0,9) - Wenn die Equity Balance Ration über dem Dynamic Start Level steigt, nachdem das System in Slow Down gegangen ist, startet das System wieder neue Positionen. Im Wesentlichen Geschäft wie üblich. Das ist also der GVAR-Bereich. Um das System ordnungsgemäß mit der Globalen Losgröße zu aktivieren, überprüfen Sie bitte folgendes: - Vergewissern Sie sich, dass die TradeOff-Parameter für den Zeitrahmen festgelegt sind, auf dem das Diagramm läuft, wenn Sie auf H1 laufen, stellen Sie sicher, dass TradeOffH1 auf true gesetzt ist. Überprüfen Sie, ob youre Immer irgendwelche Fehlermeldungen in der Experten-Registerkarte des Terminals Haben Sie versucht, das System auf einem Demo-Konto und die Einstellung der STD-Vielfache auf etwas winzig, um das System in die Herstellung eines Handels ist die Spread-Status Stationäre Recoupling auf die Paare youre Handel Haben Sie Trat die Parameter in der GVAR-Tabelle korrekt ein, einschließlich Fall Theyre Groß - / Kleinschreibung, aber ich würde erwarten, dass das System einen Fehler 134 erzeugt, wenn die Losgröße ungültig war. Auflösung - Kunde hatte die TradeOff-Parameter nicht für den Chartzeitrahmen festgelegt, auf dem das System läuft. Bearbeiten: Die neue Version des Systems verfügt über eine integrierte, auf Sprache basierende Warnung, die den Händler warnt, wenn der Handel für den aktuellen Zeitrahmen deaktiviert ist. Das Modus-Label auf der EA wurde ebenfalls aktualisiert, um den Händler anzuzeigen, wenn der Chart-Zeitrahmen nicht für den aktiven Handel konfiguriert ist. Je neugieriger unter euch kann sich fragen, warum das System eingerichtet wurde, um nur auf bestimmten Zeitrahmen zu handeln. Die einfache Antwort ist, wenn ein Trader durch verschiedene Chart-Zeitrahmen rollt, werden die Spread - und Trigger-Levels entsprechend geändert, da sie auf der Grundlage jedes Zeitrahmens berechnet werden. Mehr als oft nicht die Ausbreitungsdynamik auf einem 5-Minuten-Chart wird ganz anders aussehen als die Tages-Chart. Also, um eine lange Geschichte kurz ohne selektive Trading-Zeitrahmen zu schneiden, konnte das System leicht arbs fälschlicherweise schließen, wenn die Händler den Zeitrahmen zu einem veränderten, wo die Spreizdynamik ganz anders war. Q. Ich benutze den FX AlgoTrader Korrelationsindikator und ich möchte ein System zu handeln, wenn zwei Bedingungen erfüllt sind. Sie sind: Tägliche Korrelation ist mehr als 75 5min Korrelation ist kleiner als -75 Diese Bedingung werden nur nur eine begrenzte Anzahl von Zeiten pro Tag erfüllt. Es ist sehr schwer, den ganzen Tag vor meinem PC zu warten. Meine Frage für dich ist. Welche Ihrer Produkte können negative divergencedecoupling identifizieren, wenn die tägliche Korrelation immer noch über 75 an einem Tag ist. Wenn ja, was ist das Produkt A. Der V2 oder V3 Arbitrage-Motor wird dies tun, wenn Sie sie entsprechend einstellen. Der Korrelationsindikator wurde entworfen, um für Arb-Trader verwendet zu werden, um bei ihrer Paarauswahl zu helfen. Also, wenn youre Kriterien ist tägliche Korrelation gt75 und 5 min Korrelation lt-75 Sie könnten das Arb-Produkt auf Ihrem 5-Minuten-Chart (wahrscheinlich einfacher, eine Stunde tatsächlich tatsächlich zu verwenden) und dann setzen Sie STD-Vielfache in der STD-Indikator, so dass Ihr Handel Einstiegsauslöser waren wo du sie willst. Sie könnten dies visuell tun und schauen, um nur die größten Divergenzen jeden Tag zu handeln. F. Führt das System eine dynamische Neuausrichtung ein. Im Moment gibt es keine dynamische Neugewichtung. Ich habe die Anwendung einer Skalierung im System in Erwägung gezogen, um die Arb-Position zu erhöhen, wenn eine Ausbreitung weiter entkoppelt wird, dies ähnelt einem Mittelungs-Down-Ansatz, aber die Hebelwirkung erhöht sich offensichtlich mit der Positionsgröße, wodurch das Risiko erhöht wird, wenn die Nettoposition ausfällt PL erreicht die im System eingestellten maximalen Risikoparameter. Es gibt verschiedene Denkschulen im Hinblick auf die Skalierung, Ein alternativer Ansatz ist es, die entgegengesetzte Seite des arb auf einen niedrigeren Zeitrahmen zu handeln, der eine dynamische Hecke (zu einem gewissen Grad) verursachen würde. Zusätzlicher Kommentar: Einige V3-Kunden haben mit einem alternativen Ansatz zur dynamischen Rebalancing experimentiert, in denen ein offener Arb-Handel stattfindet Entkoppelt sich von seinem MA und schafft einen Drawdown. Anstatt die Losgrößenbestimmung der bestehenden Arb zu rebalancieren, wird ein neues Arb eingerichtet, welches das genaue Gegenteil des aktuellen arb ist. Zum Beispiel, wenn Sie eine 5 Los pro Bein EURUSDGBPUSD arb, die aus einem ziemlich Diagramm ausgelöst wurde, würden Sie eine GBPUSDEURUSD arb auf einem 15-Minuten-Chart und verwenden Sie die LockLong oder LockShort-Parameter, um alle neuen Trades aus dem 15-Minuten-Chart zu erzwingen Das genaue Gegenteil von der arb auf dem längeren Zeitrahmen. Dies schafft eine perfekte Hecke und ermöglicht auch, den Drawdown zu reduzieren, da der kürzere Term arb allmählich in den Drawdown, der durch die längerfristig entkoppelte Arb entsteht, Das Prinzip basiert einfach auf dem Handel kurzfristig gespreizte Volatilität, die auf dem kürzeren Zeitrahmen gesehen wird. Dieser Ansatz ist nicht eine garantierte Get of Jail Free Card, aber es kann erheblich deaktivieren Positionen, wo erhebliche Entkopplung stattgefunden hat und im Tandem reduzieren die Größe eines potenziellen Verlustes. Q. Was ist die Differenz zwischen V2 und V3 Ist V3 für mittel - bis langfristig stat arb und V2 ist einfach für kurzfristige stat arb A. V2 und V3 können in jeder Periode für kurzfristige oder langfristige Arbitrage verwendet werden. V3 ist eine erweiterte Version von V2, da es Protokolle für die Spread-Analyse verwendet hat, die viele Vorteile wie dynamische Profit-Targeting und eine breite Palette von Trader-definierten externen Eingangsparametern hat. V3 ist die logische Progression von V2 und enthält viele Trader angeforderte Erweiterungen. F. Muss ich in der Lage sein, die Parameter außerhalb des Modells (stat arb Produkt) abzuschätzen oder gibt das Produkt sie mir Wie würde ich über die Korrekturen nach dem Modell gehen Möchten diese MT4 Indikatoren Ich möchte nur Einen Sinn für den Prozess bei der Umsetzung des Produkts. Ich möchte nur eine genauere Vorstellung von dem Prozess haben, sobald ich das Produkt habe, um Ergebnisse zu erzielen, dann tweaking es, um beste Ergebnisse zu erhalten usw. A. Beide Arb-Produkte haben zwei Komponenten einen Experten-Berater und einen Indikator. Der Indikator liefert die statistische Analysekomponente. V2 Arb-Produkte berechnen die Ausbreitung der Paare, indem sie eine durch die anderen teilen, dann berechnen sie den gleitenden Durchschnitt (der Ausbreitung), dann zeichnen Trader definierte Standardabweichungen auf beiden Seiten dieses gleitenden Durchschnitts. Die Handelseintrags - und Ausstiegsschwellen werden durch die STD Multiple im Indikator bestimmt (dies kann vom Händler angepasst werden) Die Handelseintragsschwellen (STDs) werden durch Augapfen der typischen Abweichung vom Mittelwert vor dem Ausbreitung der Spreads eingestellt. Offensichtlich sind Zeitrahmen und Systemparameter von entscheidender Bedeutung. 5-Minuten-Charts können zeigen, was aussieht wie eine stationäre Ausbreitung, aber das kann sich sehr schnell ändern und wird sehr richtungsweisend. Auf der anderen Seite bietet eine wöchentliche Grafik viel mehr Einblick in die mittelfristige Ausbreitungsdynamik. Kurzfristiges Arbeiten ist sehr schwierig und es ist leicht zu fangen, wenn die Paare entkoppeln. Dies wird oft gegen Ende der asiatischen Session und in der Nähe der Frankfurter Messe gesehen. Da die Liquidität in die Marktströme fließt, kann man sich über kurze Zeiträume richten. In Bezug auf die passende Pa-Paar-Auswahl können Sie den FX AlgoTrader Echtzeit-Korrelationsindikator verwenden, um in jedem Zeitrahmen hoch korrelierte Arbitrage-Paare auszuwählen. Das V3-System verwendet einen Log-Spread-Algorithmus, der es dem Trader ermöglicht, das Reversionspotential in Dollar zu sehen. Dies ermöglicht es Händlern, die Macht der längerfristigen arb im Vergleich zu kurzfristigen arb Handel zu sehen. Q. Welches Wissen muss ich wissen, um Ihr Stab Arb Produkt A zu benutzen. Sie müssten über die mittlere Reversion, Korrelation, Kopplungdecouplingdivergence etc. wissen. Sie müssten verstehen, dass es keine Garantie gibt, dass die Reversion stattfindet Du erwartest es Q. Ich bemerkte, dass die Standardeinstellung für die EA 5 Lose und 20 Risiko war, also habe ich beschlossen, dies zu reduzieren, nur .1 Los und wie 5, die vielleicht eine gute Idee sein kann oder auch nicht. Wenn ich die Vorlage neu geladen habe, kehrten die Einstellungen wieder auf die Standardeinstellung zurück. Ist es möglich, die Standardeinstellungen zu bekommen, um viel weniger zu sein. Also, wenn aus irgendeinem Grund ich die EA neu laden und vergessen Sie die Einstellungen, die es nicht blow das Konto A. Die Vorlage wird immer die Standardeinstellungen verwenden, wenn Sie sie ändern möchten und halten Sie Ihre Änderungen nur erstellen Sie eine neue Vorlage mit dem Namen New Arb Einstellungen oder Whetever du magst Dann, wenn Sie die neue Vorlage öffnen, werden Ihre geänderten Einstellungen anstelle der Standardeinstellungen verwendet. Q. Was ist die minimale Konto Größe für arb Handel Forex A. Sie könnten Arbs auf einem 500 Mikro-Konto, vorausgesetzt, Sie halten die Position Dimensionierung auf ein Minimum. Es wäre nicht klug, arbs auf einem mini acocunt mit nur 500 Dollar im Eigenkapital zu führen. Sowohl V2 als auch V3 arb Produkte können auf Mikro-, Mini - und Standard-MT4-Konten laufen. Q. Welche Zeitrahmen haben Sie gefunden, um das Beste zu sein, um Bogen zu machen Stündlich 5m Täglich. Es hängt von Ihnen ab und was Sie erreichen möchten, wenn Sie kurzfristige über Nacht arbs auf dem asiatischen dünnen Liquiditätsmarkt mögen, dann 5 Minuten könnte gut sein für Sie. Alternativ, wenn Sie gern anständiges Geld machen wollen, ohne den Makler viel in Spread-Kosten zu geben - Tägliche Charts würden weniger Trades mit viel größeren Gewinnen für Bogen anbieten, die auf den Mittelwert zurückgingen. In der Regel um so länger, je länger der Gewinn ist. Ein Kunde hat 1200 USD aus einem 5000 USD Konto in einer Woche gemacht. Der Typ ist ein x-kommerzieller Trader, so dass im Auge das Tool ist nur so gut wie der Trader in Bezug auf die Auswahl der richtigen Paare zu handeln und die richtigen Parameter. Also, zusammenfassend müssen Arb-Händler mit V2 und V3 experimentieren, um die besten Systemeinstellungen zu finden, die ihrem Trading-Stil, Risiko und allgemeinen Erwartungen entsprechen. Q. Im Allgemeinen ist diese EA recht rentabel. Was ist der ungefähre ROI A. In Bezug auf ROI ist es schwer zu sagen, wie es hängt davon ab, welchen Zeitrahmen Sie handeln. Der potenzielle Gewinn wird von der EA unter dem Reversion Potential Datenetikett auf dem Hauptdiagramm angezeigt. Diese Zahl wird auf der Differenz zwischen der aktuellen Spread und ihrem gleitenden Durchschnitt berechnet. Wenn das Reversionsziel auf das entgegengesetzte Band gesetzt wird, wird der potenzielle Gewinn wesentlich erhöht, aber der Trader würde einen vollen Swing von einem Band zum anderen benötigen, dh 1 bis -1 STD oder Whetever Trigger Parameter, die der Trader definiert hat. Es gibt einen Kunden-Testimonial von einem neuen V3-Kunden, der 100 ROI auf seinem ersten Live-Handel mit einer 0,5-Los-Position erreicht hat. In Bezug auf Zeitrahmen können Sie viel mehr Geld für längerfristige Charts im Vergleich zu kurzfristigen Hochfrequenz-Arb Trades machen. Wir produzieren keine ROI - oder Aktienkurven-Daten mehr, da die Ergebnisse sehr stark von Trader zu Trader variieren werden. Die Werkzeuge spiegeln nur die Fähigkeit des Händlers wider, die optimalen Vermögenswerte, Zeitrahmen und Parameter für den Handel auszuwählen. Q. Die V3 scheint einige Trades mit einem Verlust zu schließen - wie kann das passieren A. Es gibt eine Reihe von Gründen, die dies passieren könnte: - Die Arb Trades haben die maximalen Risikoparameter verletzt und das System hat beide Positionen automatisch geschlossen Das System wird im Aggregationsmodus betrieben und das tägliche Profitziel wurde bereits erreicht - sobald das Profitziel getroffen wird, wird das System alle offenen Arbs ausschließen - dies könnte dazu führen, dass die Schadenserstellung automatisch geschlossen wird, um das erreichte aggregierte Ziel zu schützen. Der Trader hat die Arb-Einstiegspunkte zu nahe an den gespreizten Kostenkanal gesetzt und der potenzielle Gewinn ist so klein, dass der Schlupf das PL der Arb negativ während des arb-close-Verfahrens kippt. Dies lässt sich leicht durch den Handel auf längere Zeiträume lösen und das STD-Vielfache erhöhen, um den Handelseintrag weiter weg von dem gespreizten Kostenkanal zu bewegen. Q. Können Sie mir helfen zu verstehen, warum die EA hat keinen Handel geschlossen, obwohl Reversion bereits aufgetreten A. Dies könnte aufgrund der folgenden Gründe passieren: - V3 kann nur schließen Job Trades, die in Profit sind. Wenn Ihr aktuelles arb nicht in Profit ist (evtl. wie es in einem anderen Zeitrahmen geöffnet wurde), wird das System die Arb nicht abschließen. Die TradeOffTimeframe-Paramter sind für diesen Chart-Zeitrahmen nicht freigegeben. Der Arb-Handel wurde abgesichert. Q. Das System ist DEAKTIVIERT, was los ist. Drücken Sie F3, um die GVAR-Tabelle anzuzeigen - es gibt ein paar Gründe, die dies passieren kann: - 1) Der Parameter CloseAllTrades ist auf true gesetzt. 2) Das aggregierte tägliche Gewinnziel wurde erreicht und die automatische Rücksetzung ist deaktiviert 3) Das Konto-Eigenkapital unterhalb der Mindestgrenze Um dieses Problem zu beheben, gehen Sie in die Globale Variablentabelle in MT4 - drücken Sie F3 - suchen Sie nach einer globalen Variablen namens Disable Gen Starb Mit einem Wert von 1. Wenn Sie die Variable löschen, wird das System reaktivieren. Dont Be Fooled By The Fancy Name - Statistical Arbitrage ist ein einfacher Weg zu Profit Jeder Beruf hat seine Schlagworte, um die Illusion, dass die Dinge sind komplexer als sie wirklich zu schaffen sind. Alles von den Latintermenschen, die von Ärzten benutzt werden, um das Geplauder der Motoren zu sprechen, die über den neuesten Automotor sprechen, sind einfache Konzepte oft in kompliziert klingende Begriffe gekleidet. Investieren Profis sind nicht anders in ihrer Verwendung von komplizierten Nomenklatur, um einfache Dinge und Ideen zu beschreiben.160 Ich weiß, ich war eingeschüchtert, als ich zum ersten Mal theterm statisticalarbitrage gehört. Für mich, es klang wie ich brauche eine Mathematik Ph. D. Oder zumindest ein fortgeschrittenes Verständnis der statistischen Theorie, um herauszufinden, was es bedeutete. Ich war nicht ein fortgeschrittener Mathematik-Person, ich hatte das Glück, einen Trading-Mentor gehabt zu haben, der mir geduldig erklärte, was statistische Arbitrage ist und wie man es gewinnbringend einsetzt.160 Seit ich mir diese einzigartige und rentable Trading-Technik bewusst gemacht habe, habe ich es benutzt Es in einer Vielzahl von Marktbedingungen, um Gewinne zu erfassen, die sonst nicht verfügbar wären. Diese Methoden sind nicht für alle, aber wenn Sie ein aktiver Investor sind, der nach weiteren Tricks des Handels sucht, kann die statistische Arbitrage nur das Ticket sein. Was ist das Statistische Arbitrage Simplyput. Statistische Arbitrage ist ein Phantasie Begriff für Paar Handel, die der Kauf oder Verkauf von ein Paar von Stöcken auf der Grundlage ihrer Beziehung zueinander.160 Oft ist der Preis von Unternehmen in der gleichen Branche oder Art des Geschäfts folgt einander sehr eng. Ein Paar-Trader beobachtet die Beziehung zwischen zwei Aktien und kauft oder verkauft, wann immer die Beziehung aus der Synchronisation herauskommt und auf die Annahme setzt, dass die historische Korrelation wahrscheinlich weitergehen wird.160 Ist es eine narrensichere Methode Nein, aber es gibt eine weitere Taktik in deinem Investition Toolbox.160 Es ist einfacher, dieses Konzept mit einer Illustration zu verstehen. Die folgende Grafik zeigt die Beziehung zwischen Coca-Cola (KO) und Pepsico (PEP). Vielleicht das beliebteste Aktienpaar für statistische Arbitrage. Beachten Sie, wie genau die beiden Aktien bis Ende Mai folgen. Zu diesem Zeitpunkt fällt Pepsico aus der Synchronisation mit Coca-Cola, fallen, als Coca-Cola bleibt stabil und beginnt zu klettern. Statistische Arbitrage-Händler würden Pepsico-Aktien kaufen, sobald die Divergenz erkannt wurde.160 Wie Sie sehen können, ist das Paar schnell wieder in Synchronisation zurückgekehrt und bietet so eine erfolgreiche Chance für statistische Arbitrage-Händler. Es gibt mehrere Wege, wie man sich nähern kann.160 Zum Beispiel sagen wir, Coca-Cola begann schnell zu klettern höher als Pepsico. Savvy statistische Arbitrage-Händler würden Coca-Colashares in Erwartung ihres Preises zurückfallen, der in die historische Korrelation zurückkehrt.160 Darüber hinaus ist die Idee nicht nur auf zwei Aktien beschränkt. Die gleiche Idee kann auf Gruppen von drei oder mehr korrelierten Namen angewendet werden. Allerdings wird spezielle Software häufig eingesetzt, um statistisches Arbitrage mit mehreren Ausgaben zu verwalten.160 Wie Sie sehen können, kletterte Target aus dem historischen Korrelationsbereich auf dem Diagramm. Trader, die in das Paar investiert wurden, würden kurz sein. Ziel, bis die historische Korrelation wieder synchronisiert wurde. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass seine nicht immer offensichtlichen Namen, die genug Korrelation zum Paar-Handel präsentieren. Ein Beispiel hierfür ist die Beziehung zwischen Citibank (C) und Harley-Davidson (HOG). Anders als den Handel an der gleichen Börse kann ich mir nicht vorstellen, warum zwei Unternehmen, die so vielfältig sind, so eng miteinander korreliert werden. Der Grund könnte etwas mit der Tatsache zu tun haben, dass die Verbraucher Borrow-Davidson-Motorräder kaufen können, aber das ist nur eine Vermutung.160 Risiken, die man bedenkt: Obwohl eng zusammenhängende Aktienpaare in der Regel wieder in Synchronisation miteinander kommen, nachdem sie divergiert haben, gibt es Keine Regel, die sagt, dass das passieren muss. Lagerpaare können je nach den zugrunde liegenden Umständen für eine beträchtliche Zeitspanne außer Betrieb bleiben. Verwenden Sie immer Stopps und Positionsgröße richtig. Aktion zu nehmen --gt beginnen, um die gemeinsamen Paare wie Coca Cola und Pepsico, General Motors (GM) und Ford (F). Und andere eng verwandte Unternehmen. Darüber hinaus experimentieren mit der Suche nach korrelierten Paaren durch einfaches Diagramm einer Vielzahl von Paaren von Aktien. Obwohl ich gern tägliche Diagramme verwende, können handelbare Korrelationen in allen Zeitrahmen gefunden werden. Professionelle Händler verwenden oft Software, anstatt visuelle Diagramme, um historische Paare zu finden, die eine statistische Aberration von einander zeigen. Einige Trading-Plattformen haben diese Fähigkeit eingebaut, aber diese Art von Software ist leicht verfügbar. Copyright 2001-2016 StreetAuthority, LLC. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Meinungen und Meinungen sind Ansichten und Meinungen des Autors und entsprechen nicht unbedingt denen von The NASDAQ OMX Group, Inc.